Intellij IDEA の GroovyShell が便利
ちょっと今更感がありますが11.1からGroovyShellがIntellij上で使えます。
http://blogs.jetbrains.com/idea/2012/04/groovy-support-improvements-in-intellij-idea-111/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jetbrains_intellijidea+%28JetBrains+IntelliJ+IDEA+Blog%29
べつにGroovyのプロジェクトでなくても使えるようなので、JavaのREPLとしても便利に使えるかもです。